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        1、培訓(xùn)過程中，如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好，可免費在以后培訓(xùn)班中重聽；
        2、培訓(xùn)結(jié)束后,授課老師留給學(xué)員聯(lián)系方式,保障培訓(xùn)效果,免費提供課后技術(shù)支持。
        3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費推薦就業(yè)機會。

• MATLAB金融工具箱概述
• 目標：學(xué)習(xí)應(yīng)用MATLAB金融工具箱中包含的各種功能來對金融行業(yè)進行定量分析。獲得所需的知識和實踐，有效地開發(fā)涉及財務(wù)數(shù)據(jù)的實際應(yīng)用。
• 資產(chǎn)配置和投資組合優(yōu)化
  風(fēng)險分析和投資業(yè)績
  固定收益分析和期權(quán)定價
  金融時序分析
  缺失數(shù)據(jù)的回歸和估計
  技術(shù)指標和金融圖表
  SDE模型的蒙特卡洛模擬
  資產(chǎn)配置和投資組合優(yōu)化
• 目標：執(zhí)行資本分配，資產(chǎn)分配和風(fēng)險評估。
• 通過價格或回報數(shù)據(jù)對資產(chǎn)回報和總回報率進行階矩估計
  計算投資組合層面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如均值、方差、風(fēng)險值 (VaR) 和條件風(fēng)險值 (CVaR)
  在約束條件下執(zhí)行投資組合均值-方差優(yōu)化和分析
  剖析投資組合配置的時效演變趨勢
  實施資本分配
  闡釋投資組合優(yōu)化問題中的周轉(zhuǎn)率和交易成本
  風(fēng)險分析和投資業(yè)績
• 目標：定義和解決投資組合優(yōu)化問題。
• 指定投資組合名稱、資產(chǎn)領(lǐng)域中的資產(chǎn)數(shù)和資產(chǎn)標識符。
  定義最始的資產(chǎn)組合配置。
  固定收益分析和期權(quán)定價
• 目標：執(zhí)行固定收益分析和期權(quán)定價。
• 分析現(xiàn)金流
  執(zhí)行符合 SIA 標準的固定收益證券分析
  執(zhí)行基本的 Black-Scholes、Black 和二項式期權(quán)定價方式
  金融時序分析
• 目標：分析金融市場的時間序列數(shù)據(jù)。
• 執(zhí)行數(shù)據(jù)數(shù)學(xué)
  轉(zhuǎn)換和分析數(shù)據(jù)
  技術(shù)分析
  圖表和圖形
  缺失數(shù)據(jù)的回歸和估計
• 目標：在缺失或不缺失數(shù)據(jù)的情況下執(zhí)行多元正態(tài)回歸。
• 執(zhí)行常見的回歸
  估計對數(shù)似然函數(shù)和標準誤差以進行假設(shè)檢驗
  在缺失數(shù)據(jù)的情況下完成計算
  技術(shù)指標和金融圖表
• 目標：練習(xí)使用業(yè)績指標和專用圖。
• 移動平均數(shù)
  振蕩指標、隨機指數(shù)、股價指數(shù)和指標
  最大跌幅和預(yù)期的最大跌幅
  圖表，包括布林帶、燭柱圖和移動平均線
  SDE模型的蒙特卡洛（Monte Carlo）模擬
• 目標：創(chuàng)建模擬并應(yīng)用SDE模型
• 布朗運動（BM）模型
  幾何布朗運動（GBM）模型
  恒定的方差彈性（CEV）模型
  Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型
  Hull-White/Vasicek (HWV) 模型
  Heston模型